Anatomia kryzysów bankowych

Dogłębne poznanie przyczyn kryzysów i sposobów "zarażania się" kryzysem, jak również ocena skutków i efektywności stosowanych programów pomocowych i innych narzędzi interwencji instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego, są niezbędne, by przygotować się do obrony przed kolejnymi kryzysami. Z tego powodu wybór tematyki poruszonej w książce uważam za trafny. Szczególnie cenne jest to, że autorka wzbogaca naszą wiedzę wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych analiz empirycznych.
prof. dr hab. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki

Autorka bardzo swobodnie porusza się w zagranicznej literaturze przedmiotu dotyczącej powstawania, przebiegu i skutków kryzysów finansowych. Umiejętnie wykorzystuje dotychczasowe ustalenia do zakreślenia obszaru własnych dociekań oraz interpretacji otrzymanych wyników. Książka zawiera wnioski bardzo istotne dla polityki regulacyjnej i władz publicznych. Co warte podkreślenia, wnioski te nie wynikają ze spekulacji myślowych autorki, ale są konsekwencją otrzymanych rezultatów badań empirycznych.

Spis treści:

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. DETERMINANTY POWSTAWANIA KRYZYSÓW BANKOWYCH
1.1. Pojęcie kryzysu finansowego
1.2. Częstość występowania kryzysów finansowych
1.3. Teorie powstawania kryzysów bankowych
1.3.1. Tradycyjna teoria powstawania kryzysów bankowych
1.3.2. Bilansowa teoria powstawania kryzysów bankowych
1.4. Bańka cenowa a sektor bankowy
1.5. Znaczenie rynku międzybankowego w kryzysie bankowym
1.6. Systemowy charakter kryzysu bankowego
1.7. Sekwencja zdarzeń w powstawaniu kryzysu finansowego
1.8. Determinanty kryzysów bankowych - ujęcie empiryczne
1.9. Teorie powstania kryzysu finansowego w latach 2007-2011
1.9.1. Powstanie bańki cenowej na rynku nieruchomości w Europie i w Stanach Zjednoczonych
1.9.2. Przyczyny powstania kryzysu bankowego w 2007 roku - aspekt teoretyczny
1.9.3. Przyczyny powstania kryzysu bankowego w 2007 roku - aspekt empiryczny
1.10. Podsumowanie

Rozdział 2. BANKI, ICH MODELE DZIAŁALNOŚCI A KRYZYS BANKOWY
2.1. Tradycyjne modele bankowe w literaturze
2.2. Nowoczesne modele bankowe
2.3. Modele bankowe a ryzyko w sektorze bankowym - przegląd literatury
2.4. Opis próby badawczej
2.4.1. Klasyfikacja banków według modeli bankowych
2.4.2. Statystyka opisowa
2.4.3. Model empiryczny
2.5. Modele bankowe, ich cechy oraz determinanty rozwoju - wyniki badania
2.5.1. Modele bankowe i ich cechy
2.5.2. Uwarunkowania instytucjonalne a rozwój poszczególnych modeli bankowych
2.6. Cechy charakterystyczne poszczególnych modeli bankowych - podejście dochodowe
2.7. Modele bankowe a płynność banków
2.8. Modele bankowe a ryzyko systemowe
2.8.1. Wpływ modelu bankowego na ryzyko systemowe
2.8.2. Wpływ poszczególnych modeli bankowych na ryzyko systemowe - wyniki regresji
2.9. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 3. INTERWENCJE INSTYTUCJI SIECI BEZPIECZEŃSTWA
3.1. Instytucje sieci bezpieczeństwa oraz formy interwencji w sektorze bankowym
3.2. Opis próby badawczej
3.3. Jak skuteczne są interwencje instytucji sieci bezpieczeństwa w przywracaniu stabilności zagrożonym bankom?
3.3.1. Przegląd literatury
3.3.2. Czy interwencje w sektorze bankowym chronią banki przed bankructwem?
3.3.3. Jakie banki są objęte programem interwencyjnym?
3.4. Dlaczego interwencje instytucji sieci bezpieczeństwa w sektorze bankowym są nieskuteczne?
3.4.1. Czy kształt całościowego programu interwencji poprawia skuteczność interwencji w sektorze bankowym?
3.4.2. Czy środowisko instytucjonalne danego kraju przyczynia się do poprawy skuteczności podejmowanych działań interwencyjnych?
3.5. Interwencje a hazard moralny w sektorze bankowym
3.5.1. Przegląd literatury
3.5.2. Które z interwencji instytucji sieci bezpieczeństwa propagują zjawisko hazardu moralnego w sektorze bankowym?
3.5.3. Analiza wrażliwości
3.6. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 4. KRYZYSY BANKOWE A ZMIANY W NADZORZE FINANSOWYM - CZY ISTNIEJE EFEKTYWNY MODEL NADZORU FINANSOWEGO?
4.1. Struktura bezpieczeństwa sektora finansowego
4.1.1. Nadzór ostrożnościowy
4.2. Tradycyjny model nadzoru bankowego
4.3. Ostatnie zmiany w nadzorze nad rynkiem bankowym
4.4. Zintegrowany nadzór finansowy a rola banku centralnego
4.5. Wpływ nadzoru finansowego na stabilność sektora bankowego
4.6. Zmiany w nadzorze finansowym w Unii Europejskiej w świetle obecnego kryzysu
4.7. Osobna unia bankowa dla krajów ze strefy euro
4.8. Ocena proponowanego nadzoru bankowego w UE
w świetle istniejących badań
4.9. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel