Bankowe ryzyko systemowe Źródła i instrumenty redukcji

Nowe, postkryzysowe, podejście do regulacji finansowych koncentruje się na zagrożeniach dla rynków finansowych w szerokim zakresie, a także na potencjalnym wpływie na system finansowy problemów, jakie mogą pojawić się w instytucjach finansowych o znaczeniu systemowym. Bankowe ryzyko systemowe stało się kluczowym czynnikiem stabilności finansowej, aczkolwiek wciąż trwają badania i spory nad jego naturą i narzędziami, które mogłyby je skutecznie ograniczyć. Reformy systemowe same w sobie niosą jednak ryzyko systemowe, gdyż często okazuje się, iż w ich wyniku pojawiają się efekty uboczne, których nikt wcześniej nie przewidział.

Prezentowana monografia jest głosem w dyskusji nad źródłami i narzędziami ograniczania bankowego ryzyka systemowego, w której przyjęty został autorski podział źródeł tego rodzaju ryzyka na trzy zasadnicze grupy (ponadsektorowe, sektorowe oraz indywidualne) oraz zaproponowane zostały instrumenty jego ograniczania nie tylko odnoszące się do tych grup, ale także narzędzia o charakterze hybrydowym, tj. przymusowa restrukturyzacja banków.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Identyfikacja i pomiar ryzyka systemowego

1.1. Ryzyko systemowe a kryzysy systemowe
1.2. Metody analizy i pomiaru ryzyka systemowego
1.2.1. Wskaźniki stabilności finansowej
1.2.2. Modele analizy ryzyka
1.3. Systemy wczesnego ostrzegania przed bankowym ryzykiem systemowym
1.4. Testy warunków skrajnych

Rozdział 2. Identyfikacja banków o znaczeniu systemowym

2.1. Miary bezwzględne
2.2. Miary złożone
 
Rozdział 3. Ponadsektorowe źródła bankowego ryzyka systemowego

3.1. Czynniki pozaekonomiczne
3.2. Czynniki instytucjonalne
3.2.1. Polityka rządu i kryzys finansów publicznych
2.2.2. Kształt i funkcjonowanie sieci bezpieczeństwa finansowego
3.3. Interakcje międzysektorowe i międzyrynkowe
3.3.1. Kanały transmisji szoków i efekt zarażania
3.3.2. Sytuacja na rynku nieruchomości

Rozdział 4. Sektorowe źródła bankowego ryzyka systemowego

4.1. Stopień rozwoju rynku
4.1.1. Poziom konkurencji
4.1.2. Struktura właścicielska
4.2. Rynek międzybankowy jako źródło finansowania banków
4.3. Instrumenty i innowacje finansowe
4.4. Równoległy system bankowy
4.5. Zawodność instytucji otoczenia sektora bankowego

Rozdział 5. Indywidualne źródła bankowego ryzyka systemowego

5.1. Zawodność regulacji mikroostrożnościowych
5.2. Materializacja ryzyka bankowego
5.3. Zawodność obowiązków informacyjnych

Rozdział 6. Ponadsektorowe instrumenty redukcji bankowego ryzyka systemowego

6.1. Polityka i narzędzia makroostrożnościowe
6.1.1. Charakter polityki i cele narzędzi makroostrożnościowych
6.1.2. Regulacje antycykliczne
6.2. Pomoc publiczna i zarządzanie kryzysowe
6.3. Międzynarodowa integracja i współpraca instytucji  sieci bezpieczeństwa
6.4.  Pokryzysowa rola banków centralnych

Rozdział 7. Sektorowe instrumenty redukcji bankowego ryzyka systemowego

7.1. Systemowe zróżnicowanie regulacji indywidualnych
7.2. Wzrost poziomu konkurencji i redukcja skali działalności banków
7.3. Oddzielenie bankowości depozytowo-kredytowej od inwestycyjnej
7.4. Podatki i opłaty sektorowe
7.5. Redukcja efektów zarażania
7.5.1. Rynek papierów wartościowych
7.5.2. Audyt motywacyjny

Rozdział 8. Indywidualne instrumenty redukcji bankowego ryzyka systemowego

8.1. Modyfikacja norm adekwatności kapitałowej
8.1.1. Normy uwzględniające ryzyko aktywów
8.1.2. Wskaźnik dźwigni
8.2. Modyfikacja norm płynności i stabilnego finansowania
8.3. Dodatkowe narzędzia ilościowe
8.3.1. Uzupełniające normy i miary bezpieczeństwa
8.3.2. Instrumenty dłużne konwertowane na kapitał
8.4. Eliminacja arbitrażu regulacyjnego
8.5. Poprawa jakości zarządzania w bankach
8.5.1. Kultura korporacyjna
8.5.2. Regulacja zasad wynagrodzeń w bankach
 
Rozdział 9. Przymusowa restrukturyzacja banków jako hybrydowe narzędzie redukcji bankowego ryzyka systemowego

9.1. Przymusowa restrukturyzacja banków w europejskiej sieci bezpieczeństwa finansowego
9.2. Charakter przymusowej restrukturyzacji
9.3. Skutki przymusowej restrukturyzacji banków
9.3.1. Efekty systemowe
9.3.2. Pozaekonomiczne efekty społeczne

Podsumowanie
Bibliografia
Akty prawne
Spis schematów
Spis tabel