Bankowość. Instytucje, operacje, zarządzanie. Nowe wydanie

W ostatnich latach gospodarka światowa pozostaje pod wpływem globalnego kryzysu finansowego, który zapoczątkowany został nieprawidłowościami w działalności banków. Wywołał on konieczność uporządkowania wielu aspektów działalności bankowej, co wpłynęło na powstanie nowych regulacji i rozwiązań instytucjonalnych w zakresie nadzorowania banków.

W czterech częściach omówiono kolejno:
• System bankowy, jego relacje z otoczeniem, elementy warunkujące funkcjonowanie banków, w tym polityka pieniężna banku centralnego i sieć bezpieczeństwa finansowego.
• Operacje finansujące działalność banków, operacje finansujące i prefinansujące klientów oraz pozostałe operacje świadczone przez banki.
• Zarządzanie bankiem – cele, strategie, polityka, kapitały własne, analiza i ocena kondycji banku, marketing bankowy.
• Zarządzanie ryzykiem (płynności, kredytowym, kraju, stopy procentowej, walutowym i operacyjnym) − metody jego pomiaru i ograniczania oraz transakcje instrumentami pochodnymi.

W tym nowym wydaniu od lat powszechnie wykorzystywanego podręcznika wprowadzono aktualne tematy, a pozostałe ujęto w sposób odpowiadający dzisiejszym realiom. Uwzględniono zjawiska i tendencje występujące w skali europejskiej
i światowej, omówiono nowoczesne technologie i procedury zastępujące tradycyjne operacje bankowe, wskazano nowe rodzaje transakcji bankowych i nowe rodzaje ryzyka, które pojawiły się w działalności banków w ostatnich latach.

Podręcznik jest zgodny z programami wykładu bankowości na studiach licencjackich. Szeroki przegląd problematyki związanej z bankowością jako nauką o przedsiębiorstwie bankowym i jego otoczeniu sprawia, że będzie przydatny także dla studentów na poziomie magisterskim oraz praktyków bankowych.

Spis treści:

Wstęp

CZĘŚĆ I. SYSTEM BANKOWY I JEGO OTOCZENIE

Rozdział 1. Banki i system bankowy
(Władysław L. Jaworski, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Anna Szelągowska)
1.1. Pojęcie banku (W.L. Jaworski, M. Iwanicz-Drozdowska)
1.2. System bankowy i rodzaje banków (W.L. Jaworski, M. Iwanicz-Drozdowska, A. Szelągowska)
1.3. Modele systemu finansowego i rola banków (W.L. Jaworski, M. Iwanicz-Drozdowska)
1.3.1. Udział w kreacji pieniądza
1.3.2. Udział w społecznym podziale pracy
1.3.3. Dokonywanie alokacji i transformacji środków
1.4. Sieć bezpieczeństwa finansowego (M. Iwanicz-Drozdowska)
1.5. Współczesne trendy w bankowości (W.L. Jaworski, M. Iwanicz-Drozdowska)
1.6. Globalny kryzys finansowy (2007-2016) (M. Iwanicz-Drozdowska)
1.7. Historia systemu bankowego w Polsce od rozpoczęcia transformacji politycznej i gospodarczej (W.L. Jaworski, M. Iwanicz-Drozdowska,
A. Szelągowska)
1.7.1. Dostosowanie systemu bankowego do potrzeb gospodarki rynkowej
1.7.2. Ewolucja rozwiązań prawnych dla sektora bankowego
1.7.3. Przemiany własnościowe w polskim sektorze bankowym

Rozdział 2. Polityka pieniężna banku centralnego i rynek pieniężny
(Władysław L. Jaworski, Anna Szelągowska)
2.1. Cele polityki pieniężnej
2.2. Instrumenty oddziaływania banku centralnego
2.3. Mechanizmy transmisji impulsów polityki pieniężnej
2.4. Rynek pieniężny
2.5. Europejski Bank Centralny
2.6. Ewolucja polityki pieniężnej w Polsce
2.6.1. Polityka pieniężna od rozpoczęcia transformacji
2.6.2. Polityka stopy procentowej

Rozdział 3. Nadzór nad działalnością bankową w Polsce
(Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Anna Szelągowska)
3.1. Formy instytucjonalne sprawowania nadzoru nad działalnością bankową
(M. Iwanicz-Drozdowska, A. Szelągowska)
3.2. Zakres zainteresowań instytucji nadzorującej działalność bankową
(M. Iwanicz-Drozdowska)
3.3. Regulacje ostrożnościowe (M. Iwanicz-Drozdowska)

Rozdział 4. System gwarantowania depozytów i uporządkowanej restrukturyzacji (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
4.1. Cele i geneza
4.2. Rozwiązania przyjęte w Polsce

CZĘŚĆ II. OPERACJE BANKOWE

Rozdział 1. Istota i rodzaje operacji bankowych
(Anna Szelągowska)
1.1. Istota operacji bankowych
1.2. Klasyfikacje operacji bankowych
1.3. Ubankowienie gospodarstw domowych

Rozdział 2. Operacje finansujące działalność banków
(Anna Szelągowska)
2.1. Operacje depozytowe
2.1.1. Rachunki rozliczeniowe
2.1.2. Rachunki lokat terminowych oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
2.1.3. Rachunki oszczędnościowe
2.1.4. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
2.1.5. Rachunki rodzinne
2.1.6. Rachunki powiernicze
2.2. Lokaty międzybankowe
2.3. Emisje bankowych papierów wartościowych

Rozdział 3. Operacje rozliczeniowe
(Anna Szelągowska)
3.1. Rozliczeniowe operacje gotówkowe
3.1.1. Wpłata gotówki na rachunek wierzyciela
3.1.2. Przekazy pieniężne
3.1.3. Bankomatowe przekazy pieniężne
3.1.4. Skup i sprzedaż walut
3.2. Rozliczeniowe operacje bezgotówkowe
3.2.1. Polecenie przelewu
3.2.2. Polecenie zapłaty
3.2.3. Rozliczenia za pomocą kart płatniczych
3.2.4. Akredytywy
3.2.5. Inkaso
3.3. Rozliczenia międzybankowe
3.3.1. SORBNET2
3.3.2. Elixir
3.3.3. Express Elixir
3.3.4. Euro Elixir
3.3.5. SĘPA
3.3.6. TARGET i TARGET2
3.3.7. SWIFT

Rozdział 4. Finansowanie i prefinansowanie klientów
(Anna Szelągowska)
4.1. Finansowanie bezpośrednie
4.1.1. Kredyty i pożyczki
4.1.2. Faktoring
4.1.3. Forfaiting
4.2. Finansowanie pośrednie
4.2.1. Gwarancje bankowe
4.2.2. Poręczenia
4.3. Organizowanie finansowania
4.3.1. Bankowe operacje papierami wartościowymi na rzecz klientów
4.3.2. Proces emisji papierów wartościowych

CZĘŚĆ III. ZARZĄDZANIE BANKIEM

Rozdział 1. Cele działalności bankowej
(Władysław L. Jaworski, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
1.1. Generowanie zysku
1.2. Zachowanie bezpieczeństwa

Rozdział 2. Kapitał własny banku
(Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Anna Szelągowska)
2.1. Kategorie i funkcje kapitałów własnych (M. Iwanicz-Drozdowska, A. Szelągowska)
2.2.Rola kapitałów własnych w działalności bankowej
(M Iwanicz-Drozdowska)

Rozdział 3. Marketing bankowy
(Anna Szelągowska)
3.1. Strategie i działania marketingowe
3.2. Polityka marketingowa
3.2.1. Lokalizacja sieci placówek bankowych
3.2.2. Dystrybucja produktów i usług bankowych
3.2.3. Polityka cenowa
3.2.4. Promocja banku i jego produktów
3.2.5. Content marketing w bankowości

Rozdział 4. Ocena działalności banku
(Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
4.1. Cel oceny
4.2. Sprawozdania finansowe
4.3. Metody oceny kondycji banku na podstawie sprawozdań finansowych
4.3.1. Analiza wstępna
4.3.2. Analiza pogłębiona
4.3.3. Dekompozycja ROE

CZĘŚĆ IV. RYZYKO BANKOWE

Rozdział 1. Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowego
(Zofia Zawadzka, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
1.1. Pojęcie ryzyka bankowego
1.2. Przyczyny występowania ryzyka w działalności bankowej
1.3. Rodzaje ryzyka
1.4. Zarządzanie ryzykiem bankowym

Rozdział 2. Ryzyko płynności
(Zofia Zawadzka, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
2.1. Istota ryzyka płynności
2.2. Przyczyny braku płynności
2.3. Teoretyczne reguły zachowania płynności
2.3.1. "Złota reguła bankowa"
2.3.2. Reguła "osadu we wkładach"
2.3.3. Reguła "przesunięć"
2.3.4. Reguła "maksymalnego obciążenia"
2.4. Metody pomiaru ryzyka płynności
2.4.1. Luka płynności
2.4.2. Urealnione zestawienie luki płynności
2.4.3. Zestawienie przepływów pieniężnych
2.4.4. Wskaźniki
2.5. Płynność bieżąca i strukturalna
2.6. Metody zarządzania płynnością
2.6.1. Zarządzanie płynnością na podstawie aktywów
2 6.2. Zarządzanie płynnością przez zaciąganie pożyczek na rynku pieniężnym
2.6.3. Zarządzanie aktywami i pasywami
2.6.4. Sekurytyzacja należności kredytowych
2.6.5. Limity wewnętrzne płynności
2.6.6. Awaryjne plany zachowania płynności i testy warunków
skrajnych

Rozdział 3. Ryzyko kredytowe
(Zofia Zawadzka, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
3.1. Istota ryzyka kredytowego
3.2. Indywidualne ryzyko kredytowe i ryzyko portfela
3.3. Ocena indywidualnego ryzyka kredytowego
3.3.1. Badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstw
3.3.2. Badanie zdolności kredytowej osób fizycznych
3.3.3. Ocena ryzyka w transakcjach międzybankowych
3.3.4. Zabezpieczenie kredytowe
3.3.5. Analiza po udzieleniu kredytu
3.4. Zarządzanie portfelem kredytowym

Rozdział 4. Ryzyko kraju
(Zofia Zawadzka)
4.1. Istota ryzyka kraju
4.2. Zarządzanie ryzykiem kraju

Rozdział 5. Ryzyko stopy procentowej
(Zofia Zawadzka, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
5.1. Pojęcie ryzyka stopy procentowej
5.2. Przyczyny zagrożenia ryzykiem stopy procentowej
5.3. Metody kwantyfikacji ryzyka stopy procentowej
5.3.1. Metoda luki
5.3.2. Analiza okresowa
5.3.3. Metoda badania elastyczności stopy procentowej
5.4. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej

Rozdział 6. Ryzyko walutowe
(Zofia Zawadzka)
6.1. Istota ryzyka walutowego
6.2. Rodzaje kursów walutowych
6.3. Kwantyfikacja ryzyka walutowego
6.4. Strategie zarządzania ryzykiem walutowym
6.5. Tradycyjne transakcje walutowe

Rozdział 7. Ryzyko operacyjne
(Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Anna Szelągowska)
7.1. Źródła i definicje (M. Iwanicz-Drozdowska)
7.2. Metody oceny (M. Iwanicz-Drozdowska)
7.3. Oszustwa (defraudacje) (A. Szelągowska)

Rozdział 8. Modele VaR
(Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
8.1. Podstawy wartości zagrożonej
8.2. Szacowanie VaR
8.3. Sprawdzanie wiarygodności modelu i wytrzymałości banku

Rozdział 9. Operacje instrumentami pochodnymi
(Zofia Zawadzka, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
9.1. Przyczyny i cele zawierania transakcji instrumentami pochodnymi
9.2. Rodzaje transakcji i definicje instrumentów pochodnych
9.3. Transakcje forward
9.4. Kontrakty futures
9.5. Transakcje swapowe
9.5.1. Swapy odsetkowe
9.5.2. Swapy walutowe
9.6. Opcje
9.7. Cap, floor, collar
9.7.1. Cap
9.7.2. Floor
9.7.3. Collar
9.8. Derywaty kredytowe

Bibliografia