Indeks behawioralny w prognozowaniu i decyzjach finansowych

Książka skierowana do teoretyków i praktyków interesujących się tematyką rynków finansowych. Autor ukazuje rosnące znaczenie nurtu ekonomii behawioralnej w procesie budowania i implementacji prognoz i analiz, ich znaczenia, sprawdzalności i roli jaką odgrywają na rynkach kapitałowych.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Behawioryzm prognozowania w aspekcie inwestycyjnym

1.1. Budowa i etapy procesu prognostycznego w aspekcie decyzji inwestycyjnych
1.2. Znaczenie zmienności i płynności
1.3. Prognoza a analiza techniczna i fundamentalna
1.4. Teoria perspektywy a uwarunkowania percepcji rzeczywistości
1.5. Identyfikacja czynników behawioralnych
1.6. Wnioski

Rozdział 2. Inklinacje behawioralne rynku walutowego i giełdy papierów wartościowych

2.1. Specyfika obszaru
2.1.1. Rynek walutowy
2.1.2. Rynek papierów wartościowych
2.2. Dedykowane teorie oraz metody prognostyczne
2.3. Identyfikacja zjawiska dokładności i trafności prognoz
2.4. Analiza wpływu prognoz na rynek
2.5. Cykliczność a znaczenie nastrojów giełdowych
2.6. Social trading
2.7. Wnioski

Rozdział 3. Indeksacja nastrojów giełdowych – aspekt praktyczny

3.1. Indeks strachu (Volatility Index – VIX)
3.2. AAII Investor Sentiment Survey
3.3. Put/Call Ratio (PCR)
3.4. Bank of America Merrill Lynch’s Bull & Bear Indicator
3.5. Greedometer
3.6. Wigometr i Indeks Nastrojów Inwestorów (INI)
3.7. Wnioski

Rozdział 4. Indeks behawioralny jako element procesu prognostycznego

4.1. Struktura i budowa Lokalnego Indeksu Nastrojów (LIN)
4.1.1. Wprowadzenie
4.1.2. Obszary rynków przypisane do Lokalnego Indeksu Nastrojów
4.1.3. Struktura i komponenty indeksu
4.2. Weryfikacja skuteczności indeksu dla polskiego i węgierskiego rynku papierów wartościowych finansowego (ujęcie klasyczne i kontrariańskie)
4.3. Sposoby implementacji do obecnych procesów i modeli prognostycznych
4.4. Wnioski

Podsumowanie
Bibliografia
Wykaz tabel
Wykaz wykresów
Wykaz schematów
indeks osób
indeks pojęć