Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym

Metody wielokryterialne są w Polsce stosunkowo mało znane, niewiele jest również prac opisujących zastosowanie tych metod do badania rynków finansowych. Celem publikacji jest zaprezentowanie wybranych metod podejmowania decyzji (zarówno programowania wielokryterialnego, jak i wielokryterialnej analizy decyzyjnej) oraz możliwości ich wykorzystania do rozwiązywania problemów z zakresu analizy rynku kapitałowego, ubezpieczeń majątkowych oraz zarządzania ryzykiem finansowym w banku komercyjnym. Do najbardziej przydatnych metod można zaliczyć: wielokryterialne programowanie liniowe, metody filtracji, programowanie celowe, interaktywne i hierarchiczne programowanie celowe, metody Electre i Bipolar, procedurę dwureferencyjną, analizę wieloatrybutową, teorię zbiorów przybliżonych oraz metodę AHP. Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, a także analityków finansowych i menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem finansowym w banku lub ryzykiem na rynku ubezpieczeń majątkowych.

Spis treści

Wstęp

Część I. Metody wielokryterialne

l. Liniowe problemy wielokryterialnego podejmowania decyzji

1.1. Pojęcia wstępne 
1.1.1. Relacja dominacji
1.1.2. Zadanie wektorowej maksymalizacji
1.2. Wektorowe programowanie liniowe
1.2.1. Sformułowanie zadania
1.2.2. Metody graficzne rozwiązania zadania
1.2.3. Tablica simpleksowa dla zadania wielokryterialnego programowania liniowego 
1.2.4. Pierwsze bazowe rozwiązanie sprawne
1.2.5. Sąsiednie bazy sprawne
1.2.6. Metoda ADBASE 
1.3. Wyznaczanie rozwiązania końcowego 
1.3.1. Filtracja
1.3.2. Analiza poziomów kryteriów 
1.3.3. Metoda dwureferencyjna 
1.4. Liniowe programowanie celowe
1.4.1. Zadanie podstawowe 
1.4.2. Hierarchiczne programowanie celowe

2. Dyskretne problemy wielokryterialnego podejmowania decyzji

2.1. Metody ELECTRE 
2.1.1. Pojęcia wstępne
2.1.2. Metoda ELECTRE I
2.1.3. Metoda ELECTRE III
2.2. Metoda Bipolar
2.2.1. Porównanie wariantów decyzyjnych z elementami systemu referencyjnego
2.2.2. Określenie pozycji wariantu decyzyjnego względem bipolarnego systemu referencyjnego
2.2.3. Wnioskowanie o relacjach w zbiorze badanych wariantów decyzji
2.2.4. Modyfikacja metody Bipolar
2.3. Procedura analitycznej hierarchizacji
2.3.1. Preferencje decydenta a funkcja użyteczności
2.3.2. Wektory skali
2.3.3. Opis metody AHP
2.4. Metody wielokryterialne wykorzystujące dominacje stochastyczne i probabilistyczne
2.4.1. Funkcje użyteczności a postawy względem ryzyka
2.4.2. Zastosowanie dominacji stochastycznych i probabilistycznych w porównywaniu wariantów decyzyjnych
2.4.3. Porządkowanie wariantów decyzyjnych z wykorzystaniem reguł dominacji stochastycznych i metody ELECTRE I
2.4.4. Porządkowanie wariantów decyzyjnych z wykorzystaniem reguł dominacji stochastycznych i probabilistycznych oraz metody ELECTRE I
2.4.5. Porządkowanie wariantów decyzyjnych z wykorzystaniem reguł dominacji stochastycznych i metody ELECTRE III
2.5. Klasyfikacja wielokryterialna z wykorzystaniem teorii zbiorów przybliżonych
2.5.1. Klasy decyzyjne
2.5.2. Model decyzyjny

Część II. Zastosowania na polskim rynku finansowym

3. Wielokryterialne wspomaganie wyboru portfela akcji

3.1. Analiza portfelowa
3.1.1. Model Markowitza
3.1.2. Model Sharpe'a
3.2. Selekcja akcji do portfela
3.2.1. Sformułowanie zadania
3.2.2. Wykorzystanie zmodyfikowanej metody Bipolar
3.2.3. Porządkowanie wariantów decyzyjnych z wykorzystaniem reguł dominacji stochastycznych i probabilistycznych oraz metody ELECTRE I
3.2.4. Klasyfikacja wielokryterialna z wykorzystaniem zbiorów przybliżonych
3.3. Wielokryterialne ustalanie struktury portfela
3.3.1. Interaktywna metoda satysfakcjonujących poziomów kryteriów
3.3.2. Wykorzystanie modelu Markowitza

4. Metody wielokryterialne w banku komercyjnym

4.1. Pomiar ryzyka
4.1.1. Ryzyko stopy procentowej
4.1.2. Ryzyko walutowe
4.1.3. Płynność finansowa
4.1.4. Zarządzanie kapitałem
4.2. Wielokryterialne wspomaganie zarządzania aktywami i pasywami w banku komercyjnym
4.2.1. Model ogólny
4.2.2. Model szczegółowy
4.2.3. Metoda rozwiązania oparta na analizie wierzchołków sprawnych i ich filtracji
4.2.4. Metoda rozwiązania wykorzystująca podejście dwureferencyjne
4.2.5. Metoda interaktywna
4.2.6. Metoda rozwiązania wykorzystująca stochastyczne programowanie celowe
4.3. Wielokryterialne wspomaganie zarządzania ryzykiem płynności i stopy procentowej
4.3.1. Sformułowanie zadania
4.3.2. Procedura rozwiązania problemu za pomocą metody ELECTRE III i dominacji stochastycznych

5. Metody wielokryterialne w ubezpieczeniach

5.1. Optymalizacja struktury portfela zakładu ubezpieczeń majątkowych
5.1.1. Kształtowanie struktury portfela zakładu ubezpieczeń
5.1.2. Model hierarchicznego programowania celowego
5.2. Wielokryterialne ustalenie poziomu rezerwy szkodowej
5.2.1. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w zakładzie ubezpieczeń
5.2.2. Model satysfakcjonujących poziomów kryteriów - przypadek dyskretny
5.2.3. Model satysfakcjonujących poziomów kryteriów - przypadek ciągły
5.3. Wielokryterialna ocena aplikantów w ubezpieczeniach na życie
5.3.1. Aplikacje w ubezpiczeniach na życie
5.3.2. Model klasyfikacji wielokryterialnej aplikantów w ubezpieczeniach na życie z wykorzystaniem teorii zbiorów przybliżonych
5.4. Wielokryterialny dobór taryf składek w ubezpieczeniach majątkowych
5.4.1. Taryfy składek
5.4.2. Model porządkowania wariantów decyzyjnych z wykorzystaniem reguł dominacji stochastycznych i metody ELECTRE I
5.5. Wielokryterialne wspomaganie wyboru ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym
5.5.1. Charakterystyka ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym
5.5.2. Model analitycznej hierarchizacji

Literatura

Spis zbiorów zawartych na CD (w komplecie z książką w cenie 1,50 zł)